تحلیل سهام و بهینه‌سازی پرتفولیو

پروژه: بهینه‌سازی پرتفولیو با هوش مصنوعی

چالش

یک شرکت سرمایه‌گذاری با عدم تعادل پرتفولیو دست و پنجه نرم می‌کرد – استراتژی آنها نمیتوانست بین بازده بالا و ریسک قابل مدیریت تعادل ایجاد کند!

راه‌حل

با استفاده از پایتون و تئوری مدرن پرتفولیو ، یک موتور بهینه‌سازی ساختم که:
🚀 نسبت شارپ 23% بهتر از پرتفولیوهای سنتی ارائه داد
📊 10,000+ ترکیب پرتفولیو را شبیه‌سازی کرد تا مرز کارایی را پیدا کند

نحوه عملکرد

کیمیاگری بازار: تحلیل داده‌های 1 ساله تسلا ، گوگل ، آمازون و برکشایر
جادوی ریسک-بازده: محاسبه نوسانات، همبستگی‌ها و نسبت‌های شارپ
ترکیب بهینه: تخصیص خودکار وزن دارایی‌ها

اکتشافات کلیدی

🔥 همبستگی 0.52 بین -گوگل -آمازون (سینرژی بالاتر ریسک/بازده)
🛡️ برکشایر به عنوان تثبیت‌کننده پرتفولیو با نوسان کم
📉 تشخیص تقاطع طلایی: سیگنال‌های میانگین متحرک 50 روزه vs 200 روزه

کد و داده‌ها را در GitHub بررسی کنید

چگونه یک پرتفولیو 23% برتر با پایتون و تئوری مدرن پرتفولیو ساختم

فصل ۱: جمع‌آوری مواد اولیه

هر معجون قدرتمندی با مواد اولیه باکیفیت شروع می‌شود. داده‌های زیر را جمع‌آوری کردم:

داده‌های 1 ساله بازار برای تسلا ، گوگل ، آمازون و برکشایر

بیشتر از پنجاه هزار داده از قیمتهای OHLC و حجم معاملات

ابزارهای دقیق:

Pandas برای پردازش داده

yfinance برای داده‌های زنده

فصل ۲: بوته آزمایش نوسانات

داده‌های خام مانند جادوی وحشی هستند – آنها را با این روش‌ها رام کردم:

میانگین‌های متحرک 50 و 200 روزه که نوسانات تسلا را نشان می‌دادند

توزیع بازده روزانه که کورتوزیس (دم‌های سنگین) آمازون را آشکار کرد

تحلیل جهش‌های حجمی که قدرت پنهان برکشایر را پیش‌بینی می‌کرد

فصل ۳: گوی بلورین همبستگی

روابط پنهان را با این روش‌ها کشف کردم:

نقشه حرارتی همبستگی 0.52 بین گوگل- آمازون

ماتریس کوواریانس که قدرت تنوع‌بخشی برکشایررا اثبات کرد

فصل ۴: جستجوی مرز کارایی

شبیه‌سازی 10,000 پرتفولیو نشان داد:

نسبت شارپ حداکثر 2.29 (23% بهتر از S&P 500)
وزن‌های بهینه: 17.8% AMZN، 5.4% TSLA، 15.3% GOOGL، 61.5% BRK-B
بازده حداکثری 33% با ریسک شیرین 15% نوسان

فصل ۵: پرتفولیوهای طلایی

سه ترکیب جادویی عملکرد بهینه ظهور کردند:

18.5789 AMZN, 5.1455% TSLA, 15.8968% GOOGL, 60.3789% BRK-B
16.6440%AMZN, 5.3499% TSLA, 14.6621% GOOGL, 63.3440% BRK-B
17.8025% AMZN, 5.3034% TSLA, 15.3061% GOOGL, 61.5880% BRK-B

🚀 بخش دعوت به اقدام گیتهاب

درباره کدها کنجکاو هستید؟

گیتهاب من را برای دیدن جادوی پشت اعداد بررسی کنید

Page updated

Google Sites

Report abuse